Negociação global de sistema móvel

Deslocamento médio móvel.

O sistema de negociação de rejeição média móvel usa um prazo de curto prazo e uma única média móvel exponencial e troca o preço de se afastar, reverter e depois saltar da média móvel.

As médias móveis suavizam o preço, de modo que as flutuações de curto prazo são removidas e a direção geral é mostrada. Quando o preço sofrer um movimento forte, terá uma tendência a voltar para a média móvel, mas depois continue a movimentação original, e esse é o salto que é usado pelo sistema de troca móvel móvel.

O comércio padrão usa um gráfico de barras de 1 a 5 minutos OHLC (Open, High, Low e Close) e uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico (média HLC). Tanto o cronograma do gráfico como o comprimento médio exponencial podem ser ajustados para se adequar a diferentes mercados. O tempo de negociação padrão é quando o mercado é mais ativo, como o aberto europeu, que acontece às 8:00 da manhã, hora da Europa Central ou a abertura dos EUA, que acontece às 9:30 da manhã, hora do leste ou às 15:30 da tarde, hora da Europa Central .

As seguintes etapas do tutorial usam o mercado de futuros em euros, mas exatamente os mesmos passos devem ser usados ​​em qualquer mercado que você esteja negociando com esse comércio. O comércio utilizado no tutorial é um longo comércio, usando 1 contrato, com um alvo de 10 carrapatos e uma parada de perda de 5 tiques.

Abra um gráfico de barras de 1 minuto OHLC (Open, High, Low e Close) do seu mercado.

Continue para 2 de 8 abaixo.

Adicione uma média móvel exponencial de 34 bar do preço típico HLC (calculado como (High & # 43; Low & # 43; Close) / 3), que também é conhecido como a média HLC.

Continue para 3 de 8 abaixo.

Assista ao mercado e aguarde até que o preço se afaste da média móvel. Não há uma distância padrão, o preço deve se mover, mas as barras de preços não devem mais tocar a média móvel. Para o EUR, a recomendação é de aproximadamente 10 carrapatos.

Aguarde o preço para reverter e volte para a média móvel.

Continue para 5 de 8 abaixo.

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Aguarde que o preço toque a média móvel, o que acontece quando o preço se processa no preço médio móvel atual.

Para um longo comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito baixas baixas à medida que o preço se aproximava da média móvel e, para um curto comércio, as barras de preços anteriores deveriam ter feito aumentos mais altos à medida que o preço se aproximava da média móvel. Não há um número específico de barras que precisam fazer baixas mais baixas consecutivas ou maiores, mas eu recomendo pelo menos 3 barras.

No gráfico mostrado abaixo, o preço toca a média móvel na quarta barra para fazer uma menor baixa consecutiva.

Digite seu comércio quando o alto (ou baixo) da primeira barra de preço que falha em criar um novo baixo (ou alto) está quebrado. A lista a seguir mostra as etapas necessárias para entradas longas e curtas:

Barras de preços fazem baixas baixas Barra de preços toca a média móvel A barra de preço subsequente não consegue fazer uma nova baixa A barra de preço subsequente quebra o alto da barra de preços anterior.

Barras de preços aumentam. A barra de preços toca a média móvel. A barra de preço subseqüente não consegue fazer uma nova alta. A barra de preços subseqüente quebra o mínimo da barra de preços anterior.

No comércio mostrado no quadro abaixo, a barra que não conseguiu fazer uma nova baixa é mostrada em branco e a entrada é mostrada pela seta. A entrada é em 1.2995, com um objetivo de 1.3005, e uma perda de parada de 1.2990.

Não há nenhum tipo de ordem padrão para a entrada de troca móvel móvel, mas para o euro a recomendação é uma ordem limite.

Assim que seu pedido de entrada tiver sido preenchido, certifique-se de que seu software de negociação tenha colocado seu alvo e parar pedidos de perda, ou coloque-os manualmente, se necessário. Não há nenhum tipo de ordem padrão para o destino ou stop loss, mas para o EUR (e geralmente para todos os mercados), a recomendação é uma ordem de limite para o alvo e uma ordem de parada para a perda de stop.

Continue para 7 de 8 abaixo.

Aguarde que o preço seja negociado no seu alvo ou na sua perda de parada, e para o seu alvo ou parar a ordem de perda para ser preenchido. O comércio de reboques em média móvel pode levar de alguns minutos a algumas horas para atingir seu alvo ou parar a perda, e o comércio não usa qualquer alvo ou interromper os ajustes de perda (exceto mover a perda de stop para quebrar mesmo em um momento adequado ).

Os objetivos que são mostrados no gráfico são em 1.3005 (10 carrapatos), 1.3015 (20 carrapatos) e 1.3025 (30 carrapatos), todos os quais foram preenchidos por este comércio.

Se o seu pedido de destino foi preenchido, seu comércio foi um comércio vencedor. Se o seu pedido de perda de parada tiver sido preenchido, o seu comércio foi uma troca perdedora.

Repita o comércio a partir do passo 4, quantas vezes for necessário, até que seu alvo de lucro diário seja alcançado ou seu mercado não esteja mais ativo.

Sistema de negociação de três movimentos móveis.

O sistema de negociação Triple Moving Average (regras e explicações abaixo) é um sistema de tendência clássico. Como tal, nós o incluímos no nosso Relatório de Tendência do Estado, que visa estabelecer uma referência para rastrear o desempenho genérico das tendências seguindo como estratégia de negociação.

The Wisdom State of Trend A seguir, relata o desempenho de um índice composto composto por sistemas de tendências clássicas (Triple Moving Average e outros) simulados em vários prazos e uma carteira de futuros, selecionados na faixa de mais de 300 mercados futuros em mais de 30 bolsas que o Wisdom Trading pode oferecer aos clientes acesso. O portfólio é global, diversificado e equilibrado nos principais setores.

Nós publicamos atualizações do relatório todos os meses, incluindo a do sistema de negociação Triple Moving Average.

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Sistema de média móvel triplicado explicado.

O sistema de negociação Triple Moving Average usa três médias móveis, uma curta, uma média e uma longa. O sistema de negociação de tríplice de negociação média é longo quando a média móvel curta é maior que a média média média e a média média média é maior do que a média móvel longa. Quando a média móvel curta está de volta abaixo da média média média, o sistema sai. O inverso é verdadeiro para trocas curtas.

Por esta razão, ao contrário do sistema de negociação Dual Moving Average, este sistema nem sempre está no mercado. O sistema está fora do mercado quando a relação entre o MA curto e MA médio não corresponde à relação entre o MA médio e MA longo.

Por exemplo, considerando os negócios longos, se o MA curto for superior ao MA médio, mas o MA médio está sob o MA longo, o sistema está fora do mercado. Do mesmo modo, se o MA médio for longo do MA longo, mas o MA curto não é sobre o MA médio, o sistema está fora do mercado.

Isso significa que o sistema Triple Moving Average pode iniciar negociações devido a:

· O MA curto está acima do MA médio para entradas longas ou abaixo para entradas curtas. Este é o caso mais comum.

· O MA médio está acima do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas longas ou abaixo do MA longo onde o MA curto já está no MA médio para entradas curtas. Isso acontecerá quando o mercado estiver descendo ou subindo por um longo tempo e depois inverte a direção. Leva mais tempo para que o MA médio se mova para o outro lado do MA longo, pois eles são médias móveis mais lentas do que o MA curto.

O sistema de negociação Triple Moving Average, opcionalmente, usa uma parada com base em Average True Range (ATR). Se a parada ATR não for utilizada, o sistema usa o valor da média móvel longa como a parada para o dimensionamento da posição.

No caso de uma parada, o sistema voltará a entrar sempre que as condições acima forem verdadeiras, mesmo que este seja o dia seguinte # 8217; s aberto.

O sistema de negociação Triple Moving Average inclui sete parâmetros que afetam as entradas:

O número de dias na média móvel longa.

O número de dias na média móvel média.

O número de dias na média móvel curta.

Se configurado para TRUE, o sistema entrará em uma parada com base em um certo número de ATR a partir do ponto de entrada.

O número de dias utilizados para o cálculo do ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.

A largura da parada expressa em termos de ATR. Este parâmetro está visível e ativo somente se Use ATR Stops for VERDADEIRO.

Se o uso de ATR Stops for FALSE, o sistema de negociação calcula uma parada ao preço da média móvel longa para efeitos de dimensionamento da posição. Neste caso, a parada está ativa apenas no primeiro dia.

Se configurado como True, o Trading Blox ganhou n. ° negociação a menos que o fechamento também esteja no lado direito da média móvel curta. Por exemplo, com este parâmetro definido como Verdadeiro, além de a média móvel curta estar acima da média média média e a média média média sobre a média móvel longa, o fechamento deve estar acima da média móvel curta para disparar um Longo entrada de posição.

Sistemas alternativos.

Além dos sistemas de negociação pública, oferecemos aos nossos clientes vários sistemas de negociação proprietários, com estratégias que vão desde a tendência a longo prazo até a reversão média de curto prazo. Nós também fornecemos serviços de execução completa para uma solução de negociação de estratégia totalmente automatizada.

Por favor, clique na imagem abaixo para ver nosso desempenho nos sistemas de negociação.

Divulgação de risco exigida pela CFTC para resultados hipotéticos.

Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais estão descritas abaixo. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. na verdade, há freqüentemente diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais posteriormente alcançados por qualquer programa comercial específico.

Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles geralmente são preparados com o benefício de retrospectiva. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotético pode explicar completamente o impacto do risco financeiro na negociação real. Por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação, apesar das perdas comerciais, são pontos importantes que também podem prejudicar os resultados comerciais reais. Existem inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não possa ser totalmente contabilizado na elaboração de resultados de desempenho hipotéticos e todos os quais podem prejudicar os resultados comerciais reais.

O Wisdom Trading é um corretor de introdução registado no NFA.

Oferecemos serviços globais de corretagem de commodities, consultoria de futuros gerenciados, serviços de negociação de acesso direto e serviços de execução de sistemas comerciais para indivíduos, empresas e profissionais da indústria.

Como um corretor de introdução independente, mantemos relações de compensação com vários comerciantes principais da Comissão de Futuros em todo o mundo. Vários relacionamentos de compensação nos permitem oferecer aos nossos clientes uma ampla gama de serviços e excepcionalmente ampla gama de mercados.

Nossos relacionamentos de compensação oferecem aos clientes acesso 24 horas ao mercado de futuros, commodities e câmbio em todo o mundo.

O comércio de futuros envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Arthur Hill em Crossovers médios móveis.

Um uso popular para médias móveis é desenvolver sistemas de negociação simples baseados em passagens médias móveis. Um sistema de negociação usando duas médias móveis daria um sinal de compra quando a média móvel mais curta (mais rápida) avançar acima da média móvel mais longa (mais lenta). Um sinal de venda seria dado quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. A velocidade dos sistemas e a quantidade de sinais gerados dependerão do comprimento das médias móveis. Os sistemas de média móvel mais curtos serão mais rápidos, gerarão mais sinais e serão ágeis para a entrada adiantada. No entanto, eles também gerarão mais sinais falsos do que sistemas com médias móveis mais longas.

Para Inter-Tel (INTL), um cruzamento exponencial exponencial exponencial de 30/100 foi usado para gerar sinais. Quando a EMA de 30 dias se desloca acima da EMA de 100 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 30 dias declina abaixo da EMA de 100 dias, um sinal de venda está em vigor. Um gráfico do diferencial 30/100 é mostrado abaixo do gráfico de preços usando o Percentage Price Oscillator (PPO) configurado para (30,100,1). Quando o diferencial é positivo, o EMA de 30 dias é maior do que o EMA de 100 dias. Quando é negativo, o EMA de 30 dias é inferior ao EMA de 100 dias.

Tal como acontece com todos os sistemas de tendências, os sinais funcionam bem quando o estoque desenvolve uma forte tendência, mas são ineficazes quando o estoque está em uma faixa de negociação. Alguns bons pontos de entrada para posições longas foram capturados em setembro de 97, março 98 e julho 99. No entanto, uma estratégia de saída baseada no crossover médio móvel teria devolvido alguns desses lucros. Apesar de tudo, o sistema teria sido lucrativo para o período de tempo mostrado.

No exemplo do 3Com (COMS), um sistema de cruzamento EMA 20/60 foi usado para gerar sinais de compra e venda. O gráfico abaixo do preço é o diferencial EMA 20/60, que é mostrado como porcentagem e exibido usando o Oscilador de Preços Percentuais (PPO) definido em (20,60,1). As finas linhas azuis acima e abaixo de zero (a linha central) representam os pontos de gatilho de compra e venda. O uso de zero como ponto de cruzamento para os sinais de compra e venda gerou muitos sinais falsos. Portanto, o sinal de compra foi definido logo acima da linha zero (+ 2%) e o sinal de venda foi ajustado logo abaixo da linha zero (a -2%). Quando a EMA de 20 dias é superior a 2% acima da EMA de 60 dias, um sinal de compra está em vigor. Quando a EMA de 20 dias é mais de 2% abaixo da EMA de 60 dias, um sinal de venda está em vigor.

Havia alguns bons sinais, mas também uma série de whipsaws. Embora muito dependa dos pontos de entrada e saída exatos, acredito que um lucro poderia ter sido feito usando esse sistema, mas não um grande lucro e provavelmente não o suficiente para justificar o risco. O estoque não conseguiu manter uma tendência e perdas apertadas de parada teriam sido necessárias para bloquear os lucros. Uma parada final ou o uso da SAR parabólica podem ter ajudado a bloquear os lucros.

Os sistemas de cruzamento médios móveis podem ser eficazes, mas devem ser usados ​​em conjunto com outros aspectos da análise técnica (padrões, castiçais, ímpeto, volume, etc.). Embora seja fácil encontrar um sistema que tenha funcionado bem no passado, não há garantia de que ele funcionará no futuro.

Melhorando o Sistema de Crossover Médio Mover.

Deixe-nos dar uma olhada em um simples sistema de cruzamento em média móvel e veja se podemos melhorar. Especificamente, podemos melhorar o desempenho do sistema de média móvel no desempenho, reduzindo o número de whipsaws durante esses mercados vinculados à escala temida? Whipsaws ocorrem quando um mercado se move de um modo de tendência para um modo de consolidação. Durante esse modo de consolidação, o sistema é inicializado de longo a curto criando uma série de negociações perdidas. Os negócios longos repentinamente revertem batendo na sua parada. Da mesma forma para trocas curtas. Estes & # 8216; sinais falsos & # 8217; pode destruir sua curva de patrimônio. Neste artigo, irei apresentar dois métodos simples para melhorar o sistema de cruzamento médio móvel simples. Essas idéias podem ser facilmente implementadas em seus sistemas de negociação e podem fornecer um ótimo ponto de partida para um sistema de tendências seguindo.

Sistema de linha de base.

Nosso sistema de linha de base consistirá em duas médias móveis simples (SMA) executadas em um gráfico diário dos futuros do euro. Eu estou escolhendo o euro porque demonstrou características sólidas de tendência em oposição aos mercados de índices de ações que tendem a ser significativos reverter. Se você se lembrar, os sinais são gerados quando uma média móvel mais rápida (trigger SMA ou linha de gatilho) cruza uma média móvel mais lenta (SMA lento ou linha lenta).

Período lento de SMA 50.

Trigger SMA 3 período.

Vá Long quando o gatilho cruza acima do SMA lento.

Go Short quando o gatilho cruza sob Slow SMA.

Datas testadas: maio de 2001 e # 8211; 30 de setembro de 2018.

Comissões & amp; Slippage: $ 30 deduzido por comércio.

Número de Contratos: 1.

Para aqueles que utilizam o TradeStation, o Sistema de linha de base foi criado inserindo duas estratégias no gráfico fornecido pela TradeStation. Abaixo estão as duas estratégias. O primeiro controla as regras de entrada longa (LE) e o segundo controla as regras de entrada curta (SE). Você pode ver os campos de entrada contidos os três e os cinquenta para os dois períodos diferentes para nossas médias móveis. Comprar usando essas estratégias fornecidas, você pode construir uma estratégia de cruzamento em média móvel em segundos sem nenhuma habilidade de codificação.

Curva de equidade do sistema de linha de base.

Essas duas regras simples produzem um sistema comercial que é realmente lucrativo a longo prazo. Esta é uma prova das características de tendência do mercado de futuros do euro. No entanto, há períodos de grandes arranjos e longos períodos em que não são criados novos níveis de equidade. É provável que ninguém realmente troque isso com dinheiro real. A imagem abaixo mostra um período recente a partir de 2018, quando o Euro entrou em uma fase de consolidação durante os meses de verão de junho a agosto. Durante este tempo, o nosso sistema de linha de base produziu uma série de oito trocas perdidas consecutivas.

Whipsaw Summer 2018.

Melhoria # 1: Entrada atrasada.

Com este método de entrada, vamos atrasar nossa entrada no mercado após a linha de giro atravessar a SMA lenta. Então, quando a linha de gatilho cruza o SMA lento, não abrimos nossa posição imediatamente. Nós demoramos para vários bares. Digamos que esperamos 15 barras após a cruzada ocorrer. No décimo bar após o sinal, vemos se o preço ainda está acima do SMA lento (para uma entrada longa) e entre na abertura do 11º. Se o preço estiver abaixo do nosso SMA lento, não abriremos uma nova posição. Ao fazer isso, eliminamos algumas chicotadas à custa de entrar no comércio mais tarde do que a cruz SMA original. A idéia por trás desse método é se um novo mercado de touro está prestes a começar, o preço não deve cair abaixo do lento SMA. Em suma, é outra maneira de medir a quantidade de convicção para a próxima fase de mercado. No entanto, manteremos a mesma saída. Quando ocorre uma cruz EMA, sempre fechamos nossa posição aberta. Nós apenas aplicamos o atraso ao abrir uma nova posição.

A curva de equivalência patrimonial com a nossa entrada atrasada realmente move toda a curva de patrimônio acima da linha zero. Menos negociações são realizadas e reduzimos o lucro líquido total. A curva de equidade também aparece um pouco menos irregular, o que implica uma subida ligeiramente mais suave. Abaixo está uma imagem que mostra o período de verão de whipsaw em 2018. Você notará que reduzimos o número de whipsaws de oito para zero.

Whipsaw Summer 2018.

Melhoria # 2: Bandas de Negociação.

Ao contrário do cruzamento de média móvel padrão, onde a linha de gatilho deve simplesmente atravessar o SMA lento, nossa linha de gatilho deve agora demonstrar convicção atravessando além do SMA lento. Por exemplo, imagine outra banda acima do SMA lento que é 1 ATR acima do SMA lento. Para abrir uma nova posição longa, exigimos que a linha de gatilho penetre na banda ATR acima da linha lenta. Agora imagine outra banda que é uma ATR abaixo da SMA. Esta banda representa o nosso pequeno gatilho quando abrimos uma posição curta. Esperamos eliminar alguns whipsaws, atrasando nossa entrada e forçando o mercado a mostrar-nos um pouco de força.

Alguns de vocês podem já ter notado que o que temos é um Canal Keltner. Um canal Keltner é nada mais do que uma média móvel (SMA lento) com um número X superior de ATRs acima e abaixo do SMA lento. As bandas superior e inferior atuam como gatilho para inserir uma posição longa ou uma posição curta. As bandas se adaptam à volatilidade crescente, exigindo mais convicção de preços para iniciar uma nova posição. Do mesmo modo, essas bandas se contraem durante tempos de volatilidade mais baixos. Assim, as regras de entrada e saída são mais dinâmicas para um mercado em mudança do que um crossover de média móvel simples.

O gráfico de equidade não parece muito diferente do nosso sistema de linha de base. Toda a curva de patrimônio gasta menos tempo perto da linha zero e há menos negócios. Abaixo está o mesmo período de tempo que mostra o sistema de banda reduziu o número de sinais falsos de oito para dois. Esta é uma ótima melhoria em relação ao sistema de linha de base.

Cada um dos dois métodos melhorou os resultados do sistema de linha de base original. Olhando para a tabela abaixo, podemos ver as estatísticas de desempenho, como o fator de lucro, os ganhadores de porcentagem eo lucro médio do lucro líquido, tudo aumentado. O Keltner produziu as melhores estatísticas gerais. Nós certamente não temos um sistema de negociação que seja negociável com dinheiro real, mas cumprimos nossa missão. Reduzimos o número de whipsaws com nosso sistema de entrada atrasada e sistema de entrada de banda. Você pode ver isso observando o número de negócios feitos por cada sistema e a percentagem de negociações vencedoras.

Mais idéias.

Você pode levar essa pesquisa em todos os tipos de direções. Aqui estão mais duas idéias.

Atraso com Time Decay & # 8211; Os mercados alternam entre tendências e não tendências, como todos sabemos. Muitas vezes você notará uma série de whipsaws em um sistema de cruzamento médio móvel logo após um ótimo negócio vencedor estar fechado. O mercado, aparentemente, agora está se transformando em um mercado vinculado e provavelmente fará isso por algum tempo. No entanto, como os dias ou as semanas se desgastam na probabilidade de uma fuga provavelmente aumenta. Assim, talvez possamos reduzir o valor do atraso conforme o tempo passa. Após o encerramento de uma negociação bem sucedida, começamos a procurar a próxima cruz com o atraso da barra X padrão. O mercado permanece vinculado e produz vários sinais falsos durante as semanas, mas o nosso sistema não tira novos sinais. Durante esses sinais falsos, o nosso contador de atraso é reiniciado, mas deixe sempre redimensioná-lo para X. Todos os dias ou todas as semanas reduzimos o atraso de X dias por um. Nós fazemos isso porque acreditamos que o tempo que passa por uma ruptura torna-se mais provável. No entanto, nunca reduzimos o X para atingir zero ou menos. Na verdade, talvez nunca mais desejemos ir muito mais do que 5 ou mais.

Trend Filter & # 8211; Em um artigo anterior eu usei rsRank ou um SMA de 200 períodos como um indicador de tendência para ajudar a determinar a imagem maior para o Euro. Em outras palavras, estamos dentro de um mercado de alta ou baixa? Talvez apenas levando tradições longas durante um mercado em alta ou fazendo negócios curtos durante um mercado ostentando melhorasse os resultados. Este seria um teste interessante e simples para executar. Eu adoraria ouvir seus resultados.

Certifique-se de deixar um comentário abaixo. Gostaria de ouvir quaisquer idéias ou resultados de seus próprios testes!

Tanto os sistemas de linha de base como os sistemas de canais Keltner são diretos para criar, portanto não estão incluídos aqui. No entanto, o sistema baseado em entrada atrasada é um pouco mais complicado para codificar, de modo que o sistema esteja disponível aqui para download.

MA Crossover With Delay TradeStation (ELD)

Sobre o Autor Jeff Swanson.

Jeff é o fundador do System Trader Success & # 8211; um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.

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Você examinou a Média de Movimento Exponencial Duplo (DEMA)? Em milhares de testes de volta, tentando cada idéia baseada em MA, eu poderia pensar, o DEMA era, de longe, o MA mais confiável para crossovers que eu vi.

Eu realmente não olhei muito para o DEMA. I & # 8217; tem que tentar. Obrigado por compartilhar sua idéia.

Assim que eu for um pouco melhor ao navegar no meu caminho TradeStation e Easy Language, estou ansioso para testar idéias como esta! Tenho curiosidade em ver como a combinação de alguns deles afetaria os resultados.

Ótimo Andy! Esta é a melhor maneira de aprender & # 8211; Deixe suas mãos sujas, criando, testando e modificando o código. Aqui estão alguns links que você pode achar útil.

Você pode encontrar alguns tutoriais gratuitos aqui:

TradeStation como alguns bons exemplos, mas são mais complicados:

Fóruns de discussão EasyLanguage:

Guia de programação EasyLanguage:

Olá, boa dica sobre o atraso, experimentei usando gráficos de velas de gama e médias móveis, estou tendo problemas para programar-los em probuilder, você tem alguma idéia?

Não necessariamente o primeiro lugar para mergulhar seu dedo na água, mas também um código educacional e útil. A última vez que ouvi um tutorial oficial da Tradestation em arrays, o tutor não poderia pensar por que você gostaria de usar um. Bill Brower pode. Coisas realmente boas.

Aproveite o conteúdo e as leituras respeitadas, conforme fornecido pelo seu site. Uma pergunta rápida: você poderia explicar por que sua codificação nunca incorpora uma função setdollartailing. O motivo é o mais óbvio, mas eu gostaria de você aqui.

Agradeço novamente e mantenha o grande trabalho.

O pequeno trabalho que fiz com setdollartriling não funcionou muito bem. Com base em meus testes, muitas vezes prejudicou o sistema mais do que ajudou. Não estou dizendo que não há usos válidos para setdollartrailing, mas não encontrei muitas ocasiões. Muitas vezes eu achei que sair com base no tempo ou em um evento, como o preço atravessando um limite, para ser muito melhor como uma saída. Isso também inclui não mover minha parada dura.

Desculpe pela distração, ou seja, erro de ortografia e # 8211; A função de autocorreção tem sua própria mente.

Você está certo no seu método de melhorar as estratégias de médias móveis, pois os MAs estão atrasados ​​e criando muitos whipsaws. O que eu prefiro é usar 2 EMAs em vez de 2 SMAs. E quando o mais rápido atravessar o mais lento no gráfico diário, eu comece a negociar com base no gráfico H4 (4 horas) apenas na direção da tendência (diária) até que o EMA mais rápido gire no gráfico diário (quero dizer, quando não apontar mais na mesma direção com o mais lento, mas parece estar a reverter, não é preciso esperar até que ele cruza o mais lento no diário antes).

Devo concluir isso muitas vezes, mesmo que o EMA mais rápido gire como se voltasse a retroceder o mais lento, pode voltar logo fazendo a tendência no dia a dia continuar. Nesse caso, continuo a negociar em gráficos H4 na direção da mesma tendência renovada (diária).

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3 Sistema de negociação média móvel.

Os sistemas de negociação em média móveis são um assunto tabu, mas, como sempre, penso que vale a pena investigar qualquer coisa, mesmo que apenas para descartá-lo.

Este conceito de MA envolve o uso de 3 médias móveis que se conectam matematicamente. Tudo o que você precisa fazer é selecionar duas médias móveis e multiplicá-las para obter o 3º.

Então, se você escolheu MA 4 e MA 12, sua terceira média móvel seria 4 e # 215; 12, o que seria MA 48. O que isso faz é dar-lhe 3 tendências a partir das quais construir uma imagem da ação de preço atual.

Supondo que os 3 MAs sejam A B e C (AxB), podemos criar as seguintes regras genéricas de negociação para este sistema comercial:

1. Quando o C está subindo, compre quando o A cruza sobre o B. e / ou quando o A cruza acima do C. Quando o B cruza acima do C, considere adicionar a sua posição longa. Saia e fique de lado quando o A cruza atrás do B.

2. Quando o C está se movendo para baixo, vença curto quando o A cruza abaixo do B. e / ou quando o A cruza abaixo do C. Quando o B cruza abaixo do C, considere adicionar a sua posição curta. Saia e fique de lado quando o A cruza de volta sobre o B.

3. Apenas inicie negociações na direção oposta da tendência intermediária quando o A cruza acima ou abaixo do C, de preferência depois que o C já mudou de direção.

4. Este cruzamento A / B irá manter você negociando na tendência com apenas um pequeno atraso e à margem durante as correções. O atraso só se torna mais substancial nas reversões da tendência intermediária (um cruzamento A / B), um pequeno preço a pagar nestes tempos incertos de transição de tendência.

Este é óbvio bastante genérico e simples, mas definitivamente tem mérito. O princípio da espera de uma coisa acontecer na direção de uma tendência maior / mais longa é som na minha opinião, independentemente do sistema comercial que você usa para trocar. Você precisa construir uma imagem comercial que lhe dê tanta informação quanto você precisa para colocar uma troca com risco calculado e recompensa. Algo como esse 3 Moving Average Trading System é um bom ponto de partida.

4 Respostas.

As médias de dupla movimentação estatisticamente clássicas levam você a entrar e sair mais cedo e têm grandes picos e depressões, os sistemas de média móvel tripla têm reduções menores e menos oportunidades de lucro, mas são resistentes a cortar. Seu sistema descrito é uma variante de triplo e um duplo com um filtro.

Usando o triplo como um tipo de filtro de tendência de tempo maior ou filtro de polarização direcicional mais algumas regras de variantes triplas. Eu concordo que tem mérito para muitos sistemas de negociação - você pode mesmo aplicá-lo a sistemas de reverison significativos para negociar apenas com a tendência.

Lição altamente prática. Este parece ser o caminho do meio entre um indicador de tendência e osciladores, mas em uma banda de bollinger de mercado altamente volátil pode servir melhor à medida que responde à volatilidade. Durante a alta volatilidade, a resposta das médias móveis pode atrasar as decisões e mantê-lo fora do mercado se jogando com margem de dinheiro.

Obviamente, por todos os seus comentários.

Estou procurando um método de configuração do SMA100 CROSSOVER ALERT no MT4.

de modo que sempre que o preço atravesse o SMA100 (UP) ou (DOWN), recebo uma ALERTA.

Eu só preciso de um alerta quando o preço cruza o SMA100 ou DOWN ou UP.

Como isso pode ser configurado. Se alguém tiver um link para isso (SMA100 CROSSOVER ALERT), isso será ótimo.

Estou realmente desesperado.

Podem ajudar por favor.

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