Negociação de opções de ppd

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Informações de risco importantes.
Muitos comerciantes tendem a ignorar as isenções de riscos, como se fossem meros detalhes técnicos no curso dos negócios nesta indústria. Este é um hábito perigoso que muitos comerciantes desenvolveram. Com todas as estratégias de negociação, há "potencial de lucro" e existe "potencial de risco". Muitas vezes, os comerciantes interpretam o "potencial de lucro" como uma "promessa de lucros", enquanto, ao mesmo tempo, se os riscos são realizados, o termo "potencial de risco" é interpretado como "eu fui enganado". Isso é comercial. Existem riscos, e esses riscos são muito reais. O potencial de risco significa que você pode sofrer perdas. O potencial de lucro significa que você pode experimentar lucros. O desempenho passado, seja hipotético ou real, não diminui o potencial de risco de qualquer estratégia. O problema com simplesmente ignorar as isenções de riscos e não levá-las a sério é que faz com que os comerciantes tomem decisões que de outra forma não fariam. Especificamente, o encobrimento de um aviso de responsabilidade de risco pode levar a decidir trocar uma estratégia que, de outra forma, você decidisse contra a negociação, assumiu os riscos associados a essa estratégia. Isso também faz com que os comerciantes parem de negociar estratégias muito antes de pararem de comercializá-las porque não tomaram a responsabilidade do risco seriamente.
Compreender o risco é mais importante para o sucesso geral da negociação do que você pensa. Na verdade, sua compreensão do risco (ou falta de compreensão) afeta praticamente todas as decisões comerciais que você faz dos mercados ao comércio, o tamanho da conta para começar, o tamanho do comércio inicial, os níveis nos quais você aumenta ou diminui o tamanho do seu comércio e, claro, , quanto tempo ficar comprometido com uma estratégia. É em seu detrimento para ignorar isso, e qualquer outro aviso de risco associado à negociação. Toda estratégia e oportunidade comercial associada ao PDS Trader traz risco. Em todos os casos, você decide se o "potencial de lucro" vale o "potencial de risco".
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Minha Estratégia de Opções Semanais de 27%.
Por Ryan Jones - Pay Day Stocks.
Você está procurando a melhor estratégia de opções? Minha Estratégia de opções de 27% é uma das melhores oportunidades de negociação de opções que você encontrará. Quando você vê o poder e as probabilidades a longo prazo desta estratégia, você vai desejar que você soubesse sobre isso mais cedo.
Minha Estratégia de opções de 27% não é o Santo Graal das estratégias de negociação. Há riscos, e explicações completas e completas desses riscos neste relatório. Não faça uma negociação com esta estratégia a menos que tenha passado pelos riscos e tenha determinado que esses riscos são aceitáveis ​​para você. Neste relatório, eu entrarei em detalhes sobre quais são os riscos, por que eles existem e em que condições de mercado eles existem.
Dito isto, considero que as métricas de risco / recompensa associadas a esta estratégia são algumas das melhores.
Cada Risco de Comércio é Absolutamente Limitado (A maioria das negociações em torno de US $ 200 - $ 225)
As perdas de tamanho médio são de US $ 100 ou menos.
Probabilidade de sucesso é superior a 70% - 80% (às vezes maior)
Ganho esperado médio / perda ou sorteio é de 27% por comércio.
O que isto significa? Isso significa que se você arriscar US $ 200 por semana, depois de 100 negócios, você terá produzido aproximadamente US $ 5.400. Não é ruim, considerando que é muito concebível que você nunca sofrerá uma redução de mais de US $ 1.000 se seguir estas diretrizes. Adicione a isso que você está GARANTIDO com um ganho de 25% a 35% se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (até mesmo falhas), tornando esta uma oportunidade incrível ao redor. O risco só existe se o mercado evoluir significativamente dentro de um curto período de tempo. Portanto, estamos limitados na aplicação desta estratégia à SPY.
Como você pode saber, a SPY é o maior índice de ações ETF (Exchange Traded Fund). Os índices de ações têm um "governador & rdquo" inerente. se você quiser, isso evita grandes movimentos semanais para o lado positivo de ser um evento normal. Na verdade, nos últimos 22 anos, a SPY mudou-se mais de sexta-feira a sexta-feira 3% ou mais, apenas 5% do tempo. Isso significa que 95% das vezes, o SPY não se moveu 3% mais alto durante a semana.
Vamos negociar e ldquo; My 27% Weekly Option Strategy & rdquo; para aproveitar esta característica de SPY.
O gráfico abaixo representa o movimento sexta-feira a sexta-feira em SPY durante os últimos 1 e 12; anos. Como você pode ver, o SPY só se moveu mais alto em 3% apenas uma vez. Só mudou mais de sexta-feira a sexta-feira em pelo menos 2% em apenas 6 ocorrências, e isso durante um dos anos mais consistentes de alta no mercado de ações.
Com esta estratégia, não há risco para a desvantagem. Se os tanques SPY, mesmo que vá para zero, estamos garantidos para ganhar dinheiro naquela semana, geralmente cerca de US $ 60 a US $ 75 por posição.
Uma vez que um comércio é colocado, o nível do ponto de equilíbrio é geralmente em torno do nível de 2,5% (o que significa que na sexta-feira do vencimento da opção, se o SPY se fechar em torno de 2,5% acima do fechamento da sexta-feira anterior, o comércio pode sofrer uma perda). Esse nível é diferente para cada comércio, mas é relativamente próximo disto, independentemente de as diretrizes serem atendidas. Quando ocorre uma perda com base em um movimento de 2,5% maior, é quase sempre pequeno (menos de US $ 100). Somente se o mercado fizer um movimento maior em mais de 3% (na maioria dos casos) existe o risco de sofrer uma perda mais próxima do risco máximo (US $ 200 - $ 230). Para o risco máximo de $ 230 a sofrer, o mercado teria que fazer um movimento maior de cerca de 7% em 1 semana (o que é tecnicamente impossível, exceto uma reação de um declínio significativo que ocorre primeiro).
Em outras palavras, as métricas de risco / recompensa são tremendamente a nosso favor, mas por quê? Neste relatório, vou mostrar-lhe exatamente por que isso é.
Se você não assistiu meu vídeo intitulado & ldquo; The Power of PPD & rdquo ;, você precisa fazê-lo. Eu abordarei brevemente o PPD nesta seção e como eles se relacionam com opções semanais.
Opções semanais são relativamente novas. Em 2009, o CBOE apresentou as primeiras opções semanais para um número limitado de títulos. A opção viria no quadro na abertura das quintas-feiras e expirava na sexta-feira seguinte (8 dias depois).
Então, todas as quintas-feiras, haveria duas opções semanais diferentes disponíveis. Um que expirou no dia seguinte, e outro que expiraria na sexta-feira seguinte.
Então, em 2017, o CBOE estendeu as opções semanais para existir por 6 expirações diferentes ao mesmo tempo. Em outras palavras, existem opções semanais para a próxima sexta-feira, e todas as sextas-feiras após as próximas 6-sextas-feiras. Posso comprar ou vender opções para 6 expirações diferentes em qualquer momento, ou, ao mesmo tempo, se desejar.
Isso oferece oportunidades sem precedentes para comerciantes individuais. Isto é devido às características das opções em geral. A maior deterioração do tempo ocorre no final da vida de uma opção. Antes das opções semanais, os benefícios que podem ser aproveitados pela deterioração do tempo acelerado só estavam disponíveis uma vez por mês. Agora, existe uma capacidade contínua de aproveitar a deterioração acelerada do tempo.
Para demonstrar a magnitude desse benefício, analisaremos alguns exemplos. Quero apresentar-lhe o que eu chamo PPD. Isto significa "ldquo; Price Per Day & rdquo ;. É uma maneira simples e direta de avaliar o valor de uma opção durante um determinado link de tempo.
Deixe-nos usar o SPY como exemplo, pois isso é o que usaremos com a Estratégia de opção semanal de meu 27%. Vamos olhar para & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções já que TODOS terão sempre o maior valor de tempo associado a elas. O exemplo abaixo é baseado em chamadas, mas o mesmo processo é usado para puts.
Falta 8 dias = 1,70.
30 dias de folga = 3,25.
Para determinar o PPD dessas opções, basta dividir o valor do tempo do preço pelos dias que resta até o vencimento. Como estes são & ldquo; no dinheiro & rdquo; opções, o preço total da opção é o valor do tempo.
8 dias restantes = 1,70 = 0,21 PPD.
30 dias de folga = 3,25 = 0,11 PPD.
Aqui, você pode ver que o preço da opção de 30 dias é, obviamente, mais caro, mas com base no PPD, é metade do preço da opção de 8 dias.
No entanto, esta não é uma comparação precisa. A razão é porque estamos comparando todos os 30 dias com todos os 8 dias. A questão é, o que o valor PPD é para cada uma das opções nos próximos 8 dias.
Nós já sabemos que o valor PPD da opção de 8 dias permanecerá o mesmo, uma vez que expira em 8 dias. No entanto, podemos obter uma idéia mais precisa do verdadeiro valor PPD nos próximos 8 dias da opção de 30 dias, subtraindo o preço de 8 dias e 8 dias a partir dos 30 dias e recalculando.
Em outras palavras, qual será a opção de 30 dias quando houver apenas 8 dias? Isso nos dará o valor PPD entre o período de 30 dias e 8 dias.
3.25 (preço da opção de 30 dias) & ndash; 1,70 (preço de opção de 8 dias) = ​​1,55.
30 dias e ndash; 8 dias = 22 dias.
1,55 / 22 dias = 0,07 PPD.
Consequentemente, podemos dizer que nos próximos 8 dias, a opção de 30 dias deve desvalorizar 0,07 centavos por dia ou um total de 0,52 centavos. Isso significa que a opção de 30 dias deve cair de 3,25 para baixo para 2,73.
Enquanto isso, a opção de 8 dias irá cair para 0,00, ou em 1,70 no total.
Portanto, a opção de 30 dias perde 0.52 enquanto a opção de 8 dias perde 1,70 em relação à próxima.
8 dias. A diferença líquida total é de 1,18.
Isto é, é claro, assumindo que o preço subjacente do SPY não vai a lugar nenhum nos próximos 8 dias, e há uma ilustração apenas da arbitragem de desintegração do tempo que está disponível como resultado de opções semanais. Obviamente, os mercados se movem, então você não pode confiar unicamente nas diferenças no PPD.
Eu cubro isso mais completamente no meu vídeo & ldquo; The Power of PPD & rdquo; e eu sugiro fortemente que você assista esse vídeo.
O PPD é o principal fator que contribui para as oportunidades sem precedentes que temos com as opções semanais de negociação. No entanto, não é o único fator contribuinte.
Por exemplo, a jogada óbvia nesta situação seria vender a opção de 8 dias e comprar a opção de 30 dias e ganhar dinheiro com a decadência do tempo avançado da opção de 8 dias. E, se isso fosse a única coisa a considerar, então você precisa olhar para a opção PPD mais baixa disponível.
Nós já sabemos que a opção de 30 dias tem um valor PPD de aproximadamente 0,07. No entanto, se você olhar para uma opção que expira em 47 dias, ele terá um valor de PPD nos próximos 8 dias com apenas PPP de 0,04 centavos. Conseqüentemente, ele só deve desvalorizar em 0,32 total, enquanto a opção de 8 dias desvaloriza em 1,70 total. Essa diferença é 1,38, uma opção máxima de 20% do que a opção de 30 dias.
Mas o preço da opção de 47 dias é de 5,00.
E se os tanques de mercado, digamos, em 2% - 3%?
Você ainda fará 1.70 na opção de chamada de 8 dias porque expirará sem valor, mas a opção de 47 dias cai de 5.00 até cerca de 2.25, o que significa que você perderia 2.75 naquela perna. Isso é uma perda de 1,05.
Nesse mesmo cenário, o movimento para baixo diminui a opção de 30 dias de 3,35 para cerca de 1,00 para uma perda de 2,35. Esta é uma diferença de 0,40 no tamanho da perda (1,05 perda líquida em comparação com uma perda líquida de 0,65).
Em suma, o movimento dos preços pode negar a arbitragem do decadência do tempo, e é por isso que é muito importante ter certeza de que você está levando em consideração o PPD e o movimento dos preços antes de determinar uma estratégia ou trocar.
Quero que note algo sobre este exemplo. Se SPY não for em nenhum lugar, você fará cerca de 1.20 no comércio de exemplo. No entanto, para que você perca a mesma quantidade, a SPY deve fazer um movimento significativo em qualquer direção. Então, por um lado, você tem que levar em consideração o movimento dos preços, mas, por outro lado, a arbitragem de decadência do tempo é uma base muito poderosa para construir qualquer estratégia de opção semanal, seja propagação ou compra ou venda de opções individuais.
O princípio é comprar opções baixas de PPD e vender opções de PPD elevadas.
Minha Estratégia de opção semanal de 27%.
Qual é a Estratégia de Opções Semanais de 27%? Esta é uma estratégia simples em que você compra uma opção que possui um PPD baixo e vende outra opção que possui um PPD elevado.
O tipo de estratégia é o chamado denominado ITM Diagonal Put spread. ITM significa & ldquo; no dinheiro & rdquo; espalhamento diagonal.
Um spread diagonal é simplesmente onde você compra uma opção e vende outra opção que tem um preço de exercício diferente e data de validade da opção que você comprou. Enquanto essas duas coisas forem diferentes, você criou uma propagação diagonal. Existem milhares de possíveis propagações em diagonal de combinação, então não pense que sejam todos iguais. Lembre-se, a nossa base será comprar uma opção baixa de PPD e vender uma opção PPP elevada dentro dos limites desta estratégia.
Aqui está o que uma propagação diagonica de ITM de acordo com minha Estratégia de opções semanais de 27% parece ser (comércio real).
Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.
Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.
Para um débito de 2.23.
No momento deste comércio, havia cerca de uma semana na opção de 30 de janeiro e a SPY negociava às 205,50. Isso significa que o 30 de janeiro de 206.00 foi de 0,50 pontos no dinheiro, enquanto a opção de 209,00 foi 3,50 pontos no dinheiro.
A primeira coisa que quero salientar é o PPD de cada uma dessas opções.
Short 206.00 put é 0.50 no dinheiro. Portanto, subtrai-lo do preço total da opção para determinar o valor do tempo.
Como há 7 dias na opção, dividimos o valor do tempo em 7:
1,31 / 7 dias = 0,18 PPD.
Fazemos o mesmo por uma longa opção. O valor de tempo total da opção longa é apenas 0,54. No entanto, nós ganhamos, não vamos segurá-lo até a expiração, só vamos segurá-lo nos próximos 7 dias. Prevê-se que esta opção ainda tenha valor de 0,25 de tempo em 7 dias se SPY não for em nenhum lugar.
0,25 / 7-dias = 0,04 PPD.
Para um débito de 2.23.
Isso significa que nossa opção curta irá decadir a uma taxa de aproximadamente 450% mais rápida do que a taxa de decadência na opção longa.
Mas, há algo mais acontecendo aqui. Lembre-se, o PPD não é o único fator contribuinte para estratégias de opções lucrativas (ou perdidas). O movimento dos preços também é um fator. Conseqüentemente, minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia que é projetada para garantir um lucro se o mercado permanecer o mesmo ou se deslocar para baixo (e mesmo que ele se mova dentro de uma certa quantia).
E, nesse caso, é garantido fazer US $ 77 se a SPY permanecer igual ou se mudar para baixo.
O maior valor de tempo de qualquer opção é sempre & ldquo; no dinheiro & rdquo ;. Se a SPY estiver negociando às 205,00, a opção de venda de 205,00 será a opção com o maior valor de tempo. Terá mais valor de tempo do que o 204.00 put, ou o 206.00 put (um é 1.00 & ldquo; fora do money & rdquo; e o outro é 1.00 & ldquo; in the money & rdquo;). Quanto mais longe a greve é ​​do & ldquo; no dinheiro & rdquo; greve, menor valor de tempo.
Observe que vendemos uma opção que está mais próxima do & ldquo; no dinheiro & rdquo; opção e comprou uma opção que se afastou, o que significa que deve ter menos valor de tempo associado a ele.
Aqui está um gráfico de um valor de vencimento de tempo de 7 dias a partir do encerramento em 23 de janeiro:
Se eu fosse sobrepor o gráfico de valor de tempo de opção de 14 dias, isso seria o que seria:
O gráfico vermelho é o valor de tempo de opção de 7 dias, o gráfico azul é o valor do tempo de opção de 14 dias. Nós vendemos os 1,00 no dinheiro colocado com 7 dias restantes e compramos a opção de 14 dias que é de 4,00 no dinheiro. Com base no fechamento dos preços das opções em 23 de janeiro, isso é o que seria:
Aqui está o aspecto do gráfico PPD:
Isso deve ser claramente claro por que estruturamos a opção se espalha para vender PPD alto e comprar PPD baixo. Deixe-se passar e veja mais de perto o exemplo de comércio real:
Curta 30 de janeiro de 206.00 a partir de 1.81.
Longo 6 de fevereiro de 209,00 a partir de 4,04.
Para um débito de 2.23.
Antes de olhar para o intervalo P / L é importante notar que a diferença entre greves é às 3,00. Isso significa que, quando o período de 30 de janeiro expirado, se SPY for igual ou inferior a 206,00, isso será inútil. No entanto, o valor mínimo absoluto que o 209,00 pode ser é às 3,00. Isso significaria que se SPY fechar às 206.00 ou inferior na expiração da opção curta, o spread deve ser pelo menos 3.00, não importa o que (e muitas vezes será mais de 3.00, porque ainda pode haver um valor de tempo na opção longa, então que vale mais do que 3,00).
Uma vez que compramos o spread em 2.23, sabemos que, às 206.00 ou abaixo, meu lucro mínimo será 0.77 porque, na verdade, podemos sair do spread às 3.00.
Nós também sabemos que o nosso nível mínimo de equilíbrio é 209.00 & ndash; o Débito, ou 206.77.
Isso ocorre porque a opção longa deve valer pelo menos 2,23 se SPY fechar em 206,77 na expiração da opção curta.
Uma vez que compramos o spread quando a SPY se negociava às 205.50 horas, sabemos que vamos ganhar dinheiro se a SPY fechar em 206.77 ou abaixo de 1 semana.
A chave aqui é a grande diferença entre o débito no comércio e as diferenças de greve. Quanto menor o débito, melhor o comércio (regra geral).
O risco máximo com este comércio é tecnicamente o débito do comércio. Nesse caso, 2,23, ou US $ 223 vendendo um único lote. No entanto, eu uso o termo técnico porque, para que esse risco realmente ocorra, a SPY tem a SKY-ROCKET para níveis ridículos dentro de um período de aproximadamente 1 semana. Na verdade, tem que se mover mais alto que o longo tempo não vale a pena. Essa é a ÚNICA maneira de perder a perda máxima aqui.
Atualmente, um período de 1 semana que é 10,00 pontos do dinheiro vale cerca de 0,10. Consequentemente, perderíamos 2.13 no comércio se SPY se mudasse de 205.50ish (quando compramos o spread) para 219.00 em apenas 1 semana. Isso é quase uma mudança de 7% em uma única semana, e você ainda não perde o risco máximo no comércio.
A Chave com o risco é o valor da opção de colocação longa no momento em que expira a opção de venda curta. Aqui é onde isso fica realmente interessante.
Lembre-se do gráfico do valor do tempo acima? O & ldquo; no dinheiro & rdquo; as opções sempre têm o melhor valor de tempo.
Isso significa que se SPY se mover de 205,50 para 209,00 em 1 semana, nossa longa 209,00 colocada se torna o & ldquo; no dinheiro & rdquo; colocar, e ganhamos o maior valor possível desta etapa do comércio em relação ao valor do tempo. Esse valor é geralmente entre 1,25 e 1,75, dependendo da volatilidade no mercado (eu já vi mais de 2,00 no passado).
Vamos dividir a diferença e usar a média de 1,50. Isto significa que nós compramos o spread para um débito de 2,23 e o sairemos a 1,50, para uma perda de 0,73.
Isso ocorreria com um movimento de cerca de 2% em SPY quando compramos o spread. Haverá momentos em que essa perda é menor, e os tempos em que essa perda é maior. Com base nas projeções, confira o gráfico P / L deste comércio:
SPY Fechado imediatamente abaixo de 205,00 em 23 de janeiro. O ponto de equilíbrio projetado é de cerca de 208.50 anos. Em torno de 210,00 é quando você seria projetado para perder o que seu ganho mínimo é em 206,00 ou abaixo. A maior projeção de lucro neste comércio é de cerca de US $ 135 e ocorreria se a SPY fechasse às 206.00 no vencimento da opção curta.
A longo prazo, a SPY conseguiu um aumento de 2% em relação a 15% do tempo de sexta-feira a sexta-feira. No entanto, isso inclui horários em que o mercado baixou significativamente na semana anterior, aumentando as chances de um salto de pelo menos 2% na semana seguinte (ou dentro de algumas semanas do movimento para baixo).
No gráfico acima, há 64 semanas. O bar azul é o movimento SPY de sexta-feira a sexta-feira.
12 vezes abaixo & gt; 1% para lucro mínimo de US $ 81. + $ 972.
34 vezes em 1% maior ou menor para o lucro médio de US $ 95 + $ 3,230.
12 vezes entre 1% - 2% superior para o lucro médio de US $ 30 +360.
6 Times Up & gt; 2% para uma perda média de $ 100 ($ 600)
O lucro líquido seria de US $ 4.022.
No total de 64 operações, isso ganha um ganho médio / perda ou empate de US $ 61. Se você arriscar $ 220 em cada comércio, esse ganho médio chega a 27,7%
Há muito espaço para erros. Considere isso, das 64 semanas acima, 46 deles viram a SPY fechar MENOS 1% acima do fechamento da sexta-feira anterior. Se ganharmos apenas o mínimo de US $ 81, ganhamos 72% do tempo e perdemos uma média de US $ 100 em todos os outros negócios (28% do tempo), que ainda atinge uma média de lucro de apenas US $ 30 ou um ganho de quase 15 % por comércio.
Este é o lugar onde muitos comerciantes dizem apostar a fazenda, hipotecar a casa e ir all-in. É aí que muitos comerciantes são tolos. Há muito espaço para erros, mas também há muitas coisas que podem impedir que isso seja tão consistente quanto nós gostaríamos.
O aumento da volatilidade pode distorcer esses números. E se, ao longo dos próximos 6 meses, em vez de ver 6 vezes quando o mercado se mover mais alto em 2% ou mais, a SPY vê o mercado avançar mais 6 vezes em 3% ou mais, garantindo virtualmente uma perda considerável. Deixe a média de US $ 200 por troca, por uma perda total de US $ 1.200.
Então, vemos que ele se moveu mais alto entre 2% - 3% em 12 ocasiões. Essa é outra perda de $ 1.200 em US $ 100 por ocorrência. Isso é 18 vezes em 26 semanas. Se ganharmos a média de US $ 80 nas 8 semanas restantes, estamos buscando um ganho de $ 640 dessas semanas, e uma perda líquida total de US $ 1.760.
Isso poderia acontecer? Tudo é possível. É provável? Absolutamente não. A partir das 18 semanas, o mercado é mais alto neste exemplo, seria maior em 48%. Se as outras 8 semanas diminuíram 2%, isso ainda é um ganho de 32% no índice do mercado de ações em apenas 6 meses. Isso seria uma manipulação louca.
E se você puder obter um débito de US $ 220? E se os tanques de volatilidade e você só pode obter um débito de US $ 270? Nesse ponto, o potencial de ganho não vale a pena e eu não tomaria o comércio (veja & ldquo; Guidelines & rdquo; abaixo). Mas e se isso acontecer durante as semanas, o mercado desceu e você não conseguiu capturar um ganho? Na próxima semana, você pode obter seu débito de US $ 220, mas o mercado se move mais alto e você perde. Ele não leva muitos desses tipos de ocorrências para tirar um grande golpe de seu potencial de lucro.
Ou, se você conseguir seu débito de US $ 220, o mercado subiu 2% e, ao invés de romper, a volatilidade das gotas coloca como uma pedra e você acaba perdendo $ 100?
Você entendeu. As probabilidades são incrivelmente boas a longo prazo. Mas as probabilidades não são certezas, e trocá-las em conformidade seria tolo.
Comece pequeno e aplique uma gestão adequada do dinheiro. Isso garantirá que você possa trocar as anomalias, o que acontecerá de tempos em tempos.
Como direcionar as variáveis ​​que podem diminuir as probabilidades.
Há algumas coisas que você pode fazer para ajudar a diminuir os riscos associados a essas variáveis. A maior coisa que você pode fazer é, como eu disse várias vezes, INICIAR PEQUENO. Eu sempre me preparo para o pior caso. Compounding é o que faz com que o comércio valha os riscos. Comece pequeno, então, enquanto você REALMENTE ganha dinheiro com a estratégia, comece a se compor.
Existe uma tabela de composição específica que incluí neste relatório que você pode seguir começando com apenas US $ 2.500. Se você é preenchido somente com trades a metade do tempo, mas pode significar o ganho de 27% por troca, US $ 2.500 se transforma em mais de US $ 300.000 em apenas 5 anos, usando este plano de composição direta e direta.
Se você receber apenas metade do tempo e só conseguiu ganhar uma média de 15% por troca, você ainda pode aumentar a conta de US $ 2.500 para mais de US $ 100.000 durante o mesmo período de tempo.
Vale a pena ficar com uma estratégia e composto.
A segunda coisa que você pode fazer é seguir estas diretrizes para colocar os negócios. Você deve aumentar a sua probabilidade de sucesso e abordar pelo menos algumas das variáveis ​​que podem diminuir a rentabilidade potencial global.
Minhas diretrizes de estratégia de opções semanais de 27%.
Faça o Breakeven em 2% acima, onde o mercado está com 1 semana (aproximadamente) à esquerda na opção curta.
Meu Plano de Combinação de Estratégia de Opção Semanal de 27%.
Você começa com um tamanho de conta de US $ 2.500 negociando um único lote em cada comércio. À medida que sua conta cresce eclipsando cada número no & ldquo; Tamanho da conta & rdquo; coluna, você aumenta para o tamanho comercial correspondente. Se você começar a aumentar e, em seguida, começar a atingir uma redução, você diminuirá o tamanho do comércio de acordo com os mesmos níveis em que você aumentou originalmente. No momento em que você atingiu 8 lotes no tamanho do comércio, será praticamente impossível devolver todos os lucros.
A coluna & ldquo; Non-Compounded é onde sua conta seria se você estivesse preso com um único lote o tempo todo. Tenha em atenção que, uma vez que você atingiu US $ 6.000 na coluna não composta (US $ 3.500 em lucros não compostos), a conta adicionada cresceu até US $ 65.500! Se você não se encaixar na negociação, é impossível que você perceba esse tipo de sucesso.
No fechamento, a chave para o sucesso extraordinário na negociação não é se você possui a estratégia de negociação do Santo Graal. Na verdade, essa estratégia não existe. A chave na negociação está aplicando a abordagem adequada de gerenciamento de dinheiro para qualquer estratégia que você esteja negociando.
Para mais informações sobre composição e gerenciamento de dinheiro adequado, assista meu vídeo em: FixedRatio.
Como você sabe, PPD representa Price Per Day e é uma das técnicas mais poderosas para encontrar as melhores oportunidades de negociação de opções independentemente da estratégia de opções que você está negociando. Como mencionado anteriormente, se você não assistiu meu vídeo intitulado "The Power of PPD & rdquo;", você precisa fazê-lo.
Minha Estratégia de opção semanal de 27% é uma estratégia simples, mas poderosa, projetada para tirar proveito da decadência do tempo distorcido entre duas opções. Aplicado a opções semanais em mercados de ETF de ações como SPY, QQQ e IWM, eu revelo totalmente a estratégia com exemplos de comércio reais no link abaixo.
Sobre o autor.
Ryan Jones começou a negociar opções quando tinha 16 anos de idade. Quando ele tinha 22 anos, ele já havia negociado quase todos os mercados possíveis. Hoje ele se especializa em gerenciamento de dinheiro e ele desenvolveu uma fórmula de gerenciamento de dinheiro endossada pelo lendário comerciante Larry Williams. Ele é um conhecido autor, orador e criador de seu próprio seminário de gerenciamento de dinheiro bem sucedido.

Minha Estratégia Simples para Opções de Negociação Intraday.
Eu raramente encontro um comerciante que não negociou opções. As estratégias de opções vêm em muitas formas e formas, mas todas elas são destinadas a fazer uma coisa: ganhar dinheiro. Eu já negociei desde 1980 e foi ao mesmo tempo um dos maiores comerciantes de opções na indústria de corretagem até o acidente de 1987, o que trouxe uma nova percepção de que manter uma posição alavancada durante a noite poderia ser devastador, e era.
Embora eu ainda negocie opções, tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, sou um comerciante de futuros S & amp; P. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de S & P desde que eles começaram a operar em 1982. Então eu aprendi a negociar opções com base na única coisa que eu conheço melhor, os futuros S & amp; P 500.
Saiba como trocar opções com ConnorsRSI com o Guia de Estratégia de Novas Opções da Connors Research. À venda aqui.
O futuro S & amp; P 500 dos anos 1980 foi muito diferente dos futuros que conhecemos hoje. Devido ao boom da tecnologia nos últimos 15 anos, a maior parte da negociação realizada hoje é tudo eletrônico em vez de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla, onde nossos mercados irão reagir com o que acontece na Europa ou na Ásia.
Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 8:30 am & # 8211; 3:00 pm CT (9:30 am & # 8211; 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Uma vez que os mercados são baseados em uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e compreende melhor sobre o desempenho de nossos mercados com base no modo como o mundo trocou.
Eu começo meu dia de negociação cedo (5:00 da manhã CT / 6:00 da manhã) para começar a obter a direção dos mercados que atravessam a Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini S & amp; P Futures (E = Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros S & amp; P neste dia, e o meu, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção em que o E-mini (o termo usado para os futuros E-mini S & amp; P) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA se abrirão. Embora as opções de equivalência patrimonial não possam ser negociadas até às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), posso começar a configurar minha estratégia comercial com base no que o E-mini realizou durante a noite.
A maioria dos estoques (cerca de 70%) se moverá na mesma direção que o E-mini. Sabendo disso, no momento em que os Estados Unidos abre às 8:30 da manhã da CT (9:30 am ET), sei se a maioria dos estoques vai abrir para baixo ou para cima de acordo com o que o E-mini realizou durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a & # 8220; votação # 8221; na direção dos mercados mundiais. Por isso, eu gosto de dar ao mercado uma hora antes de entrar em uma troca de opções. Isso dá ao mercado americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA.
Para negociar opções, uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu compro chamadas ou coloca vendas. Se o mercado estiver indo para baixo, eu vendo chamadas ou comprar puts. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador; no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia em que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e aguardar a deterioração. A Apple é um bom exemplo disso. A Apple é uma das ações que rastreiam muito bem com o E-mini (por esse motivo, vou usá-lo como exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (@ ESM9). Embora os estoques tenham notícias individuais e possam se mover mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendem com o E-mini.
Como dito anteriormente, eu gosto de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o & # 8220; noise & # 8221; fora do mercado. Eu então olho para onde o E-mini está negociando com base em sua abertura (para cima ou para baixo) e a direção geral do mercado para o dia, e veja se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua abertura. Se assim for, eu comprarei uma chamada em dinheiro, ou primeiro golpe fora do dinheiro, se encaminhando mais alto, ou coloquei se estiver indo mais baixo. Em seguida, darei ao mercado 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certa. Em caso afirmativo, paro na metade do valor que paguei pela opção, ou seja, # 8211; Se eu comprar a opção por US $ 5,00, paro em US $ 2,50. Se o mercado se virou e não me pague, sairei da posição e busque outra oportunidade mais tarde. Se o comércio estiver indo na minha direção, então vou reavaliar isso às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Se o mercado reverte, então eu sai. Se o mercado continuar na minha direção, eu permaneço com o comércio e mudei minha parada apenas para o outro lado do aberto em cerca de 10 centavos e então procure reavaliar o comércio às 2:30 da manhã (3:30 da tarde) antes o mercado fecha.
O gráfico 3 mostra a Apple e o E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência para as 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e negociava cerca de US $ 128- $ 129 às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET). A greve mais próxima teria comprado a chamada de Apple em 130 de junho. O Gráfico 4 é a chamada Apple 130 de junho (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de US $ 4,20- $ 4,30. Às 10:00 da manhã CT (11:00 am ET) estava negociando em US $ 4,35 estava suspenso. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em US $ 2,10 e deixada para reavaliação às 13:00 da tarde CT (2:00 pm ET). Às 13:00 da tarde, a chamada foi negociada em US $ 5,65 e a parada foi ajustada para US $ 2,40 (10 centavos abaixo do aberto de US $ 2,50) e para a esquerda para ver onde foi às 14:30 da tarde CT (3:30 pm ET). O mercado retrocedeu um pouco e a chamada foi de US $ 5,10, o que foi de 55 centavos abaixo, onde foi às 13:00 da tarde CT, então o comércio teria sido retirado naquele momento com um lucro de 80 centavos.
Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu puder entrar em um comércio às 9:30 da manhã CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois da 1:00 da tarde CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento entrando em o próximo. Usar a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações por aí, basta verificar se elas se apresentam com o E-mini antes de usá-las dessa maneira. Negociação feliz!
Tom Busby é o fundador da DTI e um pioneiro na indústria comercial como um educador mundialmente reconhecido. Ele assume um assunto complexo, os mercados globais e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com pontos de convidado em Bloomberg e CNBC, o Sr. Busby também é o autor de dois livros mais vendidos, Ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e é um comerciante e negociante de títulos e valores mobiliários profissionais desde 1977.
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Sistema de opções de $ 1K exposto! Algum interesse em opções semanais?
*** Estou cansado desses comerciantes Hyping Up A System ... cobrando um prémio ... e tomando dinheiro de pessoas que, depois de tomar o curso, nem percebem o quanto eles não foram ensinados.
- Just Text Saying When Conditions = Selling Bull Put Spreads (Crédito)
- A condição permanece verdadeira até que qualquer um dos EMA torne-se amarelo.
Regras que eu precisaria adicionar se houver interesse.
- Condição ao vender Premium, acima e abaixo.
- Condição quando o mercado está na condição de tendência de baixa = Venda de pórticos de chamadas baixas (crédito)
- Dias da semana Ideal para venda Premium semanal.
- Adicionando filtros de índice de mercado completo às ações individuais (MUITO IMPORTANTE)