Estratégia de Negociação Estocástica Lenta.
COMPONENTES.
Oscilador estocástico lento (a média não é usada)
Configuração estocástica: 14 período,% K 3.
Bollinger Bands: 20,2.
SINAIS DE NEGOCIAÇÃO ESTOCHÁSTICA SLOW.
Essa estratégia de negociação estocástica lenta não usa os métodos de cruzamento típicos do indicador estocástico. Geralmente, os comerciantes usarão este oscilador para trocar os cruzamentos da linha% K e da linha% D.
O sinal de compra ocorre quando a linha% K cruza acima da linha% D e vice-versa para um sinal de venda. Ou eles podem aguardar a ocorrência de divergências em relação ao preço quando o indicador estiver acima ou abaixo das 80-20 linhas e, em seguida, iniciar uma negociação. Outros usam um crossover de qualquer uma das linhas% K ou% D abaixo de 80 para um sinal de venda e acima de 20 para um sinal de compra. Cada um na sua.
O método a seguir não usa a média do estocástico lento - apenas a linha% K.
Esta estratégia poderia ser classificada como um método de contra-tendência, já que antecipa um salto das Bandas de Bollinger e um retorno para a média móvel de 20 períodos. Embora, um toque das Bandas Bollinger seja apenas metade do requisito para que essa configuração / gatilho seja iniciada. A teoria aqui é que o preço se move em ondas entre condições de sobrevenda e sobrecompra e o estocástico pode ser usado em conjunto com as bandas para determinar quando o preço retornará ao mínimo para um lucro.
A sabedoria convencional diz que, quando o estocástico lento é igual ou superior a 80, o estoque é considerado sobrecompra. Quando o preço é igual a 20 ou abaixo, o estoque é vendido. Mas é realmente sobrecompra ou sobrevenda? Somente quando o estoque estiver em uma faixa de negociação. Tenha isso em mente ao analisar esta estratégia. Caso contrário, as 80-20 linhas não têm sentido. Se o estoque entrar em uma tendência de alta importante, o indicador continuará ficando acima de 80. Portanto, certifique-se de que você vai tentar qualquer estratégia de contra-tendência como essa, esteja ciente de que, quando negociação contra a tendência, o preço pode se mover ultra rápido na direção oposta do seu comércio. Então, é melhor saber de antemão como você vai sair!
Ok, então é assim que funciona:
Configuração de compra: a barra de preço atual tocou a Baixa de Bollinger inferior ou a linha estocástica está abaixo de 20.
Buy Trigger: no CLOSE do bar, o preço tocou a Bollinger Band inferior e a linha Stochastic é inferior a 20.
Sair: quando o preço atingir os 20 sma.
Configuração curta: a barra de preços atual tocou a banda Bollinger superior ou a linha estocástica está acima de 80.
Trigger curto: no CLOSE da barra, o preço tocou a banda Bollinger superior e a linha estocástica está acima de 80.
Sair: quando o preço atingir os 20 sma.
Dependendo de onde um comerciante colocou uma parada, todos, exceto um desses negócios, teriam sido vencedores.
Mas, observe como neste dia, QQQQ apenas se mexe de um lado para o outro em uma faixa comercial. Este é o tipo de dia em que a estratégia de negociação estocástica lenta irá aumentar o dinheiro.
O que vai acontecer em um dia de tendências? Você será interrompido continuamente durante todo o dia.
Como o último longo comércio no gráfico abaixo, o preço atingirá a Banda de Bollinger, a linha estocástica será inferior a 20, provocando o comércio, mas o preço continuará movendo-se para baixo, novamente cruzando a linha estocástica abaixo de 20 e deixando você sair.
Negociação com o Oscilador Estocástico.
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O que é o Oscilador Estocástico e como usá-lo.
O estocástico foi desenvolvido por George C. Lane no final da década de 1950.
É um indicador de impulso, o que significa que, de acordo com seu inventor, o Oscilador Estocástico "não segue o preço, não segue o volume ou algo assim. Isso segue a velocidade ou o impulso do preço. Como regra, o impulso muda de direção antes do preço. "
Existem basicamente três maneiras de usar o estocástico:
sobreposição / oversold áreas cruzadas entre linhas lentas e rápidas divergências bull e setups urso especificamente definido pelo criador do oscilador estocástico.
A maneira como o inventor Lane identificou costumava usar os estocásticos era, de fato, detectar manchas de touro e urso para identificar prováveis reversões de preços.
A configuração padrão para o oscilador estocástico é de 14 períodos, que podem ser dias, semanas, meses ou um prazo intradiário.
Um 14% de% de tempo é calculado usando a maior alta nos últimos 14 períodos e a menor baixa nos últimos 14 períodos.
% D é a média móvel simples de 3 dias de% K e plotada ao lado de% K para atuar como sinal ou linha de gatilho.
Como calcular os estocásticos.
% K = (Current Close & # 8211; Lower Low) / (High High & # 8211; Lower Low) * 100.
% D = SMA de 3 dias de% K.
Menor baixo = mais baixa baixa para o período específico.
Maior alta = maior alta para o período específico.
% K é multiplicado por 100 para mover o ponto decimal em dois lugares.
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Interpretação.
O Oscilador Estocástico mede o nível do próximo relativo ao intervalo alto-baixo durante um determinado período de tempo.
O Oscilador Estocástico está acima de 50 quando o fechamento está na metade superior do intervalo e abaixo de 50 quando o fechamento está na metade inferior.
Áreas de sobreposição: baixas leituras (abaixo de 20) indicam que o preço está perto da sua baixa.
Áreas de sobrecompra: leituras altas (acima de 80) indicam que o preço está perto da sua alta.
Rápido, lento ou completo.
Existem três versões do oscilador estocástico.
O Fast Stochastic Oscillator baseia-se nas fórmulas originais de George Lane & # 8217;% K e% D.
% K na versão rápida que aparece bastante agitada. % D é o SMA de 3 dias de% K.
Na verdade, Lane usou% D para gerar sinais de compra ou venda com base em divergências de alta e baixa.
Lane afirma que a divergência% D é o "único sinal que fará com que você compre ou venda".
Porque% D no Oscilador Estocástico Rápido é usado para sinais, o Oscilador Estocástico Lento foi introduzido para refletir essa ênfase.
O Oscilador Estocástico Lento suaviza% K com um SMA de 3 dias, que é exatamente o que% D está no Oscilador Estocástico Rápido.
Observe que% K no Oscilador Estocástico Lento é igual a% D no Oscilador Estocástico Rápido (gráfico 2).
Oscilador Estocástico Rápido:
Rápido% K =% K cálculo básico.
Rápido% D = SMA de 3 períodos de Fast% K.
Oscilador estocástico lento:
Slow% K = Fast% K suavizado com SMA de 3 períodos.
Slow% D = SMA de 3 períodos de Slow% K.
The Full Stochastic Oscillator é uma versão totalmente customizável do Slow Stochastic Oscillator.
Os usuários podem definir o período de look-back, o número de períodos para diminuir o% K e o número de períodos para a média móvel% D.
Os parâmetros padrão foram usados nestes exemplos: Oscilador Estocástico Rápido (14,3), Oscilador Estocástico Lento (14,3) e Oscilador Estocástico Completo (14,3,3).
Oscilador estocástico completo:
Full% K = Fast% K suavizado com SMA de período X.
Full% D = X-período SMA de Full% K.
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Superposição e Oversold.
Como oscilador unido, o Oscilador Estocástico facilita a identificação dos níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O oscilador varia de zero a cem.
Independentemente da rapidez com que uma segurança avance ou diminua, o oscilador estocástico flutuará sempre dentro desses dois valores: 0 & # 8211; 100.
As configurações tradicionais usam 80 como o sobrecompra e 20 como o limite de sobrevenda.
As leituras acima de 80 para o oscilador estocástico de 20 dias indicariam que o ativo subjacente está sendo negociado perto do topo de seu intervalo alto-baixo de 20 dias.
As leituras abaixo de 20 ocorrem quando uma segurança está sendo negociada na parte inferior do seu alcance alto-baixo.
Um período mais longo (20 dias versus 14) e médias móveis mais longas para suavização (5 versus 3) produzem um oscilador menos sensível com menos sinais.
Dips abaixo de 20 alertam sobre condições de sobrevoque que poderiam preceder um salto.
Os movimentos acima de 80 alertam sobre condições de sobrecompra que poderiam antecipar um declínio.
O indicador é sobrecompra e forte quando acima de 80.
Um movimento subsequente abaixo de 80 é necessário para sinalizar algum tipo de reversão ou falha na resistência (linhas pontilhadas vermelhas).
Por outro lado, o oscilador é sobrevendido e fraco quando abaixo de 20.
Um movimento acima de 20 é necessário para mostrar uma recuperação real.
É importante notar que as leituras de sobrecompra não são necessariamente baixas e as leituras de oversold não são necessariamente otimistas.
O que isso significa?
Observe como o oscilador pode permanecer acima de 80 por um longo tempo e ainda a segurança aumenta no preço.
Da mesma forma, o oscilador pode ficar abaixo de 20 sem necessariamente saltar de volta e o preço continua a diminuir.
Em outras palavras, os valores mobiliários podem tornar-se sobrecompra e permanecer sobrecompra durante uma forte tendência de alta.
Os níveis de fechamento consistentemente próximos do topo do intervalo indicam pressão de compra sustentada.
Da mesma forma, as leituras de sobrevenda não são necessariamente otimistas, pois os títulos também podem se sobreviver e permanecer sobrevendido durante uma forte tendência de baixa.
Os níveis de fechamento consistentemente próximos ao final do intervalo indicam pressão de venda sustentada.
É, portanto, importante identificar a maior tendência e o comércio na direção desta tendência.
Procure leituras ocasionais de sobrevoo em uma tendência de alta e ignore as leituras freqüentes de sobrecompra.
Da mesma forma, procure leituras ocasionais de sobrecompra em uma forte tendência de baixa e ignore as leituras de sobrevoo frequentes.
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Como usar o estocástico com crossover.
Você também pode usar o estocástico como geração de sinais através do cruzamento entre o estocástico e seu gatilho.
Ao usar Stochastics em uma tendência de baixa, o sinal de venda é gerado quando as linhas% K e% D vão de acima de 80 para abaixo de 80.
Ao usar Stochastics em uma tendência de alta, o sinal de compra é gerado quando quando as linhas% K e% D vão de abaixo de 20 para acima de 20.
Nós tendemos a não dar muita importância aos cruzamentos entre essas duas linhas na área entre 20 e 80, como forma de aumentar nossas chances para um comércio bem sucedido.
Você pode decidir usar o Slow ou o Fast Stochastic.
O conceito é o mesmo, basta fazer seu teste nos títulos para entender qual deles funciona melhor.
Aqui estão alguns outros exemplos.
Você pode aplicar ao estocástico também para negociação de opções, como no gráfico abaixo.
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Bull Divergências dos ursos.
Divergências se formam quando um novo preço alto ou baixo não é confirmado pelo Oscilador Estocástico.
Uma divergência de alta forma quando o preço registra uma baixa baixa, mas o Oscilador Estocástico forma uma baixa mais alta.
Isso mostra menos impulso negativo que poderia anunciar uma reversão de alta.
Uma divergência de baixa forma quando o preço registra uma maior alta, mas o Oscilador Estocástico forma um nível mais baixo.
Isso mostra um menor impulso ascendente que poderia anunciar uma reversão de baixa.
Uma vez que uma divergência se apodera, os cartistas devem procurar uma confirmação para sinalizar uma reversão real.
Uma divergência de baixa pode ser confirmada com uma quebra de suporte na tabela de preços ou uma quebra do oscilador estocástico abaixo de 80, que é a linha central.
Uma divergência de alta pode ser confirmada com uma ruptura de resistência na tabela de preços ou uma ruptura do Oscilador Estocástico acima de 20.
Você também pode usar o nível 50 para filtrar sinais errados.
Um oscilador estocástico atravessa acima de 50 sinais de que os preços estão sendo negociados na metade superior de seu intervalo alto-baixo para o período de retrocesso dado.
Por outro lado, uma cruz abaixo de 50 significa que os preços estão sendo negociados na metade inferior do período de retrocesso dado.
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Bull Bear Set-ups.
George Lane identificou outra forma de divergência para prever fundos ou tops.
Uma configuração de touro é basicamente o inverso de uma divergência de alta.
A segurança subjacente forma um nível mais baixo, mas o Oscilador Estocástico forma uma maior elevação.
Depois disso, espera-se que o próximo declínio resulte em um fundo negociável.
Uma configuração de urso é, pelo mesmo argumento, o inverso de uma divergência de baixa: o preço da segurança faz uma queda mais baixa, mas o estocástico faz uma baixa baixa.
A próxima subida pode representar um sinal de entrada interessante para um curto ponto de entrada.
O Gráfico 8 mostra Network Appliance (NTAP) com uma configuração de touro em junho de 2009.
O estoque formou uma baixa alta, já que o Oscilador Estocástico forjou uma maior alta.
Esta maior alta mostra força no impulso ascendente.
Lembre-se que esta é uma configuração, não um sinal.
O set-up marca um possível baixo negociável no futuro próximo.
No gráfico abaixo, o NTAP diminuiu abaixo da baixa de junho e o Oscilador Estocástico se moveu abaixo de 20 para se sobreviver.
Os comerciantes poderiam ter atuado quando o oscilador estocástico se movia acima de sua linha de sinal, acima de 20 ou acima de 50.
Alternativamente, NTAP posteriormente quebrou a resistência com um forte movimento.
Uma configuração de urso ocorre quando a segurança forma uma baixa mais alta, mas o Oscilador Estocástico forma uma baixa mais baixa.
Mesmo que o estoque mantivesse acima de seu baixo prévio, o menor baixo no Oscilador Estocástico mostra um crescente impulso de queda.
O próximo avanço deverá resultar em um pico importante.
O Motorola Chart mostra uma configuração de urso.
O estoque formou uma queda mais baixa no final de novembro e início de dezembro, mas o oscilador estocástico formou uma baixa baixa com um movimento abaixo de 20.
Isso mostrou forte momento de queda.
O salto subseqüente não durou muito, já que o estoque rapidamente atingiu o pico.
Observe que o Oscilador Estocástico não voltou acima de 80 e desceu abaixo de sua linha de sinal em meados de dezembro.
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Evidência estatística do Oscilador Estocástico.
Um estudo recente da ETF HQ provou que os retornos mais altos foram produzidos longos quando o estocástico é entre 90 e 100.
Aqui estão os resultados estatísticos.
Deixe-nos citar a redação deste site.
& # 8220; Claramente, a maioria dos ganhos de mercado ocorreu enquanto o Oscilador Estocástico estava acima de 50 e a parte do leão quando estava acima de 90. & # 8221;
& # 8220; O que isso significa é que, quando o mercado está nos 50% superiores da sua gama, ela tem uma tendência a subir e quando está nos 90% superiores de sua gama, ela tem uma forte tendência a subir. & # 8220;
& # 8220; Curiosamente, os retornos não mudam muito em relação aos diferentes períodos de retrocesso, embora o benefício de um olhar mais longo seja menos volatilidade dos sinais. & # 8221;
& # 8220; Ele também nos diz que queremos evitar ser longo quando o mercado está no fundo de 50% de sua faixa. & # 8221;
& # 8220; Em que período baseamos esse intervalo? Curiosamente, os retornos não mudam muito nos diferentes períodos de retrocesso, embora o benefício de um olhar mais longo seja menos volatilidade dos sinais. # 8221;
& # 8220; & # 8230; você precisa ser longo quando o mercado está fazendo novos aumentos se quiser ganhar dinheiro. Ao longo de um olhar de 255 dias atrás (cerca de 1 ano), a diferença entre o intervalo de 50-90 e o intervalo de 50-100 é a diferença entre fazer 2,68% ou 8,38% ao ano. # 8221;
E novamente. A mensagem que vem através de alto e claro é que você precisa ser longo quando o mercado está fazendo novos máximos se quiser ganhar dinheiro e # 8221;
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Conclusões.
Enquanto os osciladores de momentum são os mais adequados para os intervalos de negociação, eles também podem ser usados com títulos que se apresentam, desde que a tendência tenha um formato em ziguezague.
Os pullbacks fazem parte das tendências elevatórias que ziguezagueam mais alto.
Os saltos são parte de tendas baixas que ziguezagueiam mais baixas.
A este respeito, o Oscilador Estocástico pode ser usado para identificar oportunidades em harmonia com a maior tendência.
O indicador também pode ser usado para identificar voltas perto de suporte ou resistência.
Se um comércio de segurança perto do suporte com um oscilador estocástico sobrevoado, procure uma pausa acima de 20 para sinalizar uma recuperação e teste de suporte bem sucedido.
Por outro lado, se um comércio de segurança perto da resistência com um oscilador estocástico sobrecompacto, procure uma pausa abaixo de 80 para sinalizar uma queda e falha de resistência.
As configurações no Oscilador Estocástico dependem das preferências pessoais, do estilo de negociação e do prazo.
Um período de retrocesso mais curto produzirá um oscilador agitado com muitas leituras de sobrecompra e sobrevenda.
Um período de retrocesso mais longo proporcionará um oscilador mais suave com menos leituras de sobrecompra e sobrevenda.
Como todos os indicadores técnicos, é importante usar o Oscilador Estocástico em conjunto com outras ferramentas de análise técnica.
O volume, o suporte / resistência e as fugas podem ser usados para confirmar ou refutar os sinais produzidos pelo Oscilador Estocástico.
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Aprenda Forex: uma estratégia estocástica simples.
pela Walker England.
Resumo do artigo: criar uma estratégia de negociação Forex não precisa ser um processo difícil. Hoje, analisaremos uma estratégia estocástica simples para os mercados de tendências.
Ao escolher uma estratégia de negociação, os novos comerciantes muitas vezes ficam confusos por todas as variáveis e indicadores disponíveis para considerar. Em última análise, a chave para o sucesso comercial é encontrar uma estratégia simples que você entenda e tenha a capacidade de se replicar. Hoje, vamos analisar os conceitos básicos da criação de uma estratégia simples, encontrando a tendência, em seguida, aplicando o Oscilador Estocástico.
Antes de entrar em qualquer comércio, precisamos encontrar a direção do mercado por identificação de tendências. Abaixo, temos o EURGBP em um gráfico de 4 horas. Podemos ver que o par está fazendo novos aumentos ao estabelecer níveis mais baixos. Este é o primeiro sinal de que o EURGBP está negociando uma forte tendência de alta. Esta análise pode ser confirmada pelo uso de 200 SMA. Tradicionalmente, os comerciantes são otimistas quando o preço está acima dos 200 SMA e de baixa se o preço reside sob o indicador.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar comprar o EURGBP. Se a tendência persistir, os preços deverão aumentar mais alto.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 4Hour Tendência.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Entradas com estocásticos.
Uma vez identificada a direção do mercado, podemos usar um indicador para entrar no mercado. Abaixo, podemos ver o Oscilador Stochastics (SSD) em um gráfico 1Hour. Uma vez que estamos apenas procurando comprar em uma tendência de alta, é importante identificar áreas onde o mercado está sobrevendido. O indicador Stochastics marca isso com o nível 20 executado horizontalmente ao longo do indicador. Os comerciantes que procuram comprar um retracement podem então entrar no mercado quando o valor de% K cruza acima do valor de% D, indicando um retorno ao momento de alta.
Abaixo, você encontrará várias entradas de amostra usando Stochastics. As setas abaixo do preço foram incluídas no gráfico para entender melhor onde a execução pode ocorrer.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 1s Entradas.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Agora que um comércio foi aberto, os comerciantes precisam ter um plano para sair do mercado. Este é o último passo para desenvolver uma estratégia de sucesso! Os comerciantes podem escolher uma variedade de combinações de limite / limite e recompensa de risco aqui para atender às suas necessidades comerciais. No entanto, se você já estiver usando o Oscilador Stochastics para entradas, você também pode usá-lo para planejar sua saída no mercado. Se estamos comprando em um retorno ao impulso de alta, os comerciantes devem concluir comprando quando o momento diminui. Isso pode ser encontrado quando o% K cruza abaixo de% D. As setas verdes abaixo identificaram onde nossos negócios de amostra seriam fechados usando esta técnica.
Independentemente da metodologia escolhida, é sempre importante ter um plano para sair do mercado. Depois de ter este componente final no lugar, você procede a testar sua estratégia ao vivo no mercado Forex.
Aprenda Forex & ndash; EURGBP 1Hour Exits.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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MACD e estocástica: uma estratégia de dupla cruz.
Pergunte a qualquer comerciante técnico e ele ou ela irá dizer-lhe que o indicador certo é necessário para efetivamente determinar uma mudança de curso nos padrões de preços de um estoque. Mas qualquer coisa que um indicador "certo" possa fazer para ajudar um comerciante, dois indicadores complementares podem melhorar. Este artigo tem como objetivo incentivar os comerciantes a procurar e identificar um cruzamento simultâneo de MACD de alta, juntamente com um cruzamento estocástico de alta e, em seguida, usar isso como ponto de entrada para o comércio.
Emparelhar o estocástico e MACD.
Procurando por dois indicadores populares que funcionam bem juntos resultaram neste emparelhamento do oscilador estocástico e a divergência de convergência média móvel (MACD). Esta equipe funciona porque o estocástico está comparando o preço de fechamento de uma ação com sua faixa de preço durante um certo período de tempo, enquanto o MACD é a formação de duas médias móveis divergindo e convergindo entre si. Esta combinação dinâmica é altamente eficaz se usada para o seu maior potencial. (Para leitura de fundo em cada um desses indicadores, veja Como conhecer os osciladores: estocásticos e um guia no MACD.)
Existem dois componentes para o oscilador estocástico:% K e% D. O% K é a linha principal que indica o número de períodos de tempo e% D é a média móvel do% K.
Compreender como o estocástico é formado é uma coisa, mas saber como reagirá em diferentes situações é mais importante. Por exemplo:
Os disparadores comuns ocorrem quando a linha% K cai abaixo de 20 - o estoque é considerado sobrevoado, e é um sinal de compra. Se os picos de% K estiverem abaixo de 100, então as cabeças para baixo, o estoque deve ser vendido antes que esse valor caia abaixo de 80. Geralmente, se o valor de% K subir acima do% D, então um sinal de compra é indicado por este cruzamento, desde que os valores estão abaixo de 80. Se estiverem acima deste valor, a segurança é considerada sobrecompra.
Como uma ferramenta de troca versátil que pode revelar o impulso dos preços, o MACD também é útil na identificação da tendência e direção dos preços. O indicador MACD tem força suficiente para ficar sozinho, mas sua função preditiva não é absoluta. Usado com outro indicador, o MACD pode realmente aumentar a vantagem do comerciante. (Saiba mais sobre a negociação de momentum no Momentum Trading With Discipline.)
Se um comerciante precisa determinar a força da tendência e a direção de um estoque, superar suas linhas médias móveis no histograma MACD é muito útil. O MACD também pode ser visto como um histograma sozinho. (Saiba mais em Uma Introdução ao Histograma MACD.)
Para trazer esse indicador oscilante que flutua acima e abaixo de zero, é necessário um cálculo MACD simples. Ao subtrair a média móvel exponencial (EMA) de 26 dias do preço de uma segurança de uma média móvel de 12 dias do seu preço, entra em jogo um valor indicador indireto. Uma vez que uma linha de gatilho (o EMA de nove dias) é adicionada, a comparação dos dois cria uma imagem comercial. Se o valor MACD for maior que o EMA de nove dias, então ele é considerado um cruzamento médio móvel otimista.
É útil notar que existem algumas formas bem conhecidas de usar o MACD:
A mais importante é a observação de divergências ou um cruzamento da linha central do histograma; O MACD ilustra oportunidades de compra acima de zero e vende oportunidades abaixo. Outro observa os cruzamentos da linha média móvel e sua relação com a linha central. (Para mais informações, consulte Trading The MACD Divergence.)
Identificando e Integrando Crossovers Bullish.
Para poder estabelecer como integrar um cruzamento MACD de alta e um cruzamento estocástico de alta para uma estratégia de confirmação de tendências, a palavra "alta" precisa ser explicada. Nos termos mais simples, "otimista" refere-se a um forte sinal de aumento contínuo dos preços. Um sinal de alta é o que acontece quando uma média móvel mais rápida passa por uma média móvel mais lenta, criando impulso no mercado e sugerindo novos aumentos de preços.
No caso de um MACD otimista, isso ocorrerá quando o valor do histograma estiver acima da linha de equilíbrio, e também quando a linha MACD for de maior valor que a EMA de nove dias, também chamada de "linha de sinal MACD". A divergência de alta hipótese ocorre quando o valor de% K passa pelo% D, confirmando uma provável mudança de preço.
Crossovers In Action: Genesee & amp; Wyoming Inc. (NYSE: GWR)
Abaixo está um exemplo de como e quando usar uma cruz duplo estocástica e MACD.
Observe as linhas verdes que mostram quando esses dois indicadores se moveram em sincronia e a cruz quase perfeita mostrada no lado direito do gráfico.
Você pode notar que existem alguns casos em que o MACD e os estocásticos estão perto de atravessar simultaneamente - janeiro de 2008, meados de março e meados de abril, por exemplo. Parece que eles cruzaram ao mesmo tempo em um gráfico deste tamanho, mas quando você olha mais de perto, você descobrirá que na verdade não cruzaram dentro de dois dias um do outro, qual foi o critério de criação esta varredura. Você pode querer alterar os critérios para que você inclua cruzamentos que ocorrem dentro de um período de tempo mais amplo, para que você possa capturar movimentos como os mostrados abaixo.
É importante entender que alterar os parâmetros de configurações pode ajudar a produzir uma linha de tendência prolongada, o que ajuda um comerciante a evitar uma chicote. Isso é realizado usando valores mais altos nas configurações de intervalo / período de tempo. Isso é comumente referido como "suavizar as coisas". Os comerciantes ativos, é claro, usam prazos muito menores em suas configurações de indicadores e fariam referência a um gráfico de cinco dias em vez de um com meses ou anos de histórico de preços.
Primeiro, procure os cruzamentos de alta para ocorrer dentro de dois dias um do outro. Tenha em mente que, ao aplicar a estratégia estocástica e MACD de cruzamento duplo, idealmente, o crossover ocorre abaixo da linha 50 no estocástico para obter um movimento de preço mais longo. E de preferência, você quer que o valor do histograma seja ou se mova mais alto do que zero dentro de dois dias após a colocação do seu comércio.
Observe também que o MACD deve cruzar ligeiramente após o estocástico, pois a alternativa poderia criar uma falsa indicação da tendência de preços ou colocá-lo na tendência lateral.
Finalmente, é mais seguro negociar ações que estão negociando acima de suas médias móveis de 200 dias, mas não é uma necessidade absoluta.
Esta estratégia oferece aos comerciantes a oportunidade de aguentar um melhor ponto de entrada em ações ascendentes ou de estarem mais seguros de que qualquer tendência de baixa está realmente se revertindo quando a pesca de fundo é de longo prazo. Essa estratégia pode ser transformada em uma varredura onde o software de gráficos permite.
Com cada vantagem que apresenta qualquer estratégia, há sempre uma desvantagem para a técnica. Como o estoque geralmente leva mais tempo para se alinhar na melhor posição de compra, a negociação real do estoque ocorre com menos frequência, então você pode precisar de uma cesta maior de ações para assistir.
A cruz dupla estocástica e MACD permite que o comerciante altere os intervalos, encontrando pontos de entrada ótimos e consistentes. Desta forma, ele pode ser ajustado para as necessidades de comerciantes ativos e investidores. Experimente com os dois intervalos de indicadores e você verá como os crossovers se alinhará de forma diferente e, em seguida, escolha o número de dias que melhor funcionam para o seu estilo de negociação. Você também pode querer adicionar um indicador RSI na mistura, apenas por diversão. (Leia Ride The RSI Rollercoaster para mais informações sobre este indicador.)
Separadamente, o oscilador estocástico e a função MACD em diferentes instalações técnicas e trabalho sozinho. Comparado com o estocástico, que ignora os choques do mercado, o MACD é uma opção mais confiável como único indicador comercial. No entanto, como duas cabeças, dois indicadores geralmente são melhores do que um! O estocástico e o MACD são um emparelhamento ideal e podem proporcionar uma experiência comercial aprimorada e mais efetiva.
Para mais informações sobre o uso do oscilador estocástico e o MACD juntos, consulte Estratégia de encaixe de força das forças combinadas.
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